Uma análise das estratégias de negociação em onze mercados de ações europeus Suzanne Fifield. David Power e C. Donald Sinclair Resumo: Nos últimos anos, a validade da hipótese de mercado eficiente da forma fraca (EMH) foi questionada, pois vários estudos descobriram evidências de que as regras técnicas de negociação têm capacidade preditiva em relação tanto aos desenvolvidos como emergentes Índices do mercado de ações. Este estudo analisa o poder de previsão de 2 das regras de negociação mais populares usando dados de índice para uma seleção de 11 mercados de ações europeias durante o período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000. As descobertas indicam que os mercados emergentes incluídos neste artigo são ineficientemente informativos, esses mercados mostraram algum grau de previsibilidade no retorno das suas ações, embora os mercados desenvolvidos não o tenham feito. Além disso, os resultados apontam para grandes diferenças no desempenho das regras examinadas, enquanto os filtros de pequeno porte superaram consistentemente a estratégia de compra e retenção nos mercados emergentes examinados mesmo após a consideração dos custos de transação, o desempenho das regras da média móvel foi errático E variou dramaticamente de mercado para mercado. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText O European Journal of Finance é atualmente editado por Chris Adcock Mais artigos em The European Journal of Finance de Taylor Francis Journals Dados da série mantidos por Michael McNulty (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. O seu trabalho está faltando no RePEc. Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes da EconPapers ou envie um e-mail para uma análise das estratégias de negociação em onze bolsas de valores europeias Nos últimos anos, a validade da hipótese de mercado eficiente da forma fraca (EMH) foi questionada porque vários estudos descobriram evidências de que As regras técnicas de negociação têm capacidade preditiva em relação aos índices do mercado de ações desenvolvido e emergente. Este estudo analisa o poder de previsão de 2 das regras de negociação mais populares usando dados de índice para uma seleção de 11 mercados de ações europeias durante o período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000. As descobertas indicam que os mercados emergentes incluídos neste artigo são ineficientemente informativos, esses mercados mostraram algum grau de previsibilidade no retorno das suas ações, embora os mercados desenvolvidos não o tenham feito. Além disso, os resultados apontam para grandes diferenças no desempenho das regras examinadas, enquanto os filtros de pequeno porte superaram consistentemente a estratégia de compra e retenção nos mercados emergentes examinados mesmo após a consideração dos custos de transação, o desempenho das regras da média móvel foi errático E variou dramaticamente de mercado para mercado. Tipo de documento: Artigo de pesquisa Afiliações: University of Dundee, Scotland, UK Data de publicação: 1 2005. Compartilhar Conteúdo Conteúdo grátis Conteúdo livre parcial Conteúdo novo Conteúdo de acesso aberto Conteúdo de acesso aberto parcial Conteúdo subscrito Conteúdo subscrito parcial Conteúdo de teste gratuito Navegue por Publicação Navegue por Assunto Navegue pelo Editor Pesquisa Avançada Sobre nós Pesquisadores Bibliotecários Editores Novos títulos destacados Ajuda Contate-nos Copiar no site 2017 Ingenta. 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As descobertas indicam que os mercados emergentes incluídos neste artigo são ineficientemente informativos, esses mercados mostraram algum grau de previsibilidade no retorno das suas ações, embora os mercados desenvolvidos não o tenham feito. Além disso, os resultados apontam para grandes diferenças no desempenho das regras examinadas, enquanto os filtros de pequeno porte superaram consistentemente a estratégia de compra e retenção nos mercados emergentes examinados mesmo após a consideração dos custos de transação, o desempenho das regras da média móvel foi errático E variou dramaticamente de mercado para mercado. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais adiante) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido por Taylor Francis Journals em sua revista The European Journal of Finance. Ao solicitar uma correção, mencione o item de itens: RePEc: taf: eurjfi: v: 11: y: 2005: i: 6: p: 531-548. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Michael McNulty) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, nós encorajamos você a fazê-lo aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. 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